PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVSX с JUSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIVSX с JUSSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RIVSX (River Oak Discovery Fund) and JUSSX (JPMorgan U.S. Small Company Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RIVSX returned 12.79%/yr vs 12.31%/yr for JUSSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RIVSX charges 1.18%/yr vs 0.81%/yr for JUSSX.

Доходность

Сравнение доходности RIVSX и JUSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Oak Discovery Fund (RIVSX) и JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVSX показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у JUSSX с доходностью 22.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIVSX имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции JUSSX немного отстают с 12.31%.

RIVSX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.47%
С начала года
32.72%
6 месяцев
30.29%
1 год
50.95%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.85%
10 лет*
12.79%

JUSSX

1 день
0.36%
1 месяц
3.17%
С начала года
22.12%
6 месяцев
18.89%
1 год
41.68%
3 года*
21.26%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVSX и JUSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIVSX
River Oak Discovery Fund		32.72%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		22.12%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%

Correlation

The correlation between RIVSX and JUSSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.89

The correlation between RIVSX and JUSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Oak Discovery Fund

JPMorgan U.S. Small Company Fund

Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с RCKSXRIVSX с SIVIXRIVSX с RYRRXRIVSX с GSCYXRIVSX с PSSMXRIVSX с SSLCX
Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с JHEQXJUSSX с MOPIXJUSSX с WEMMXJUSSX с VHIAXJUSSX с VSCIX

Доходность на риск

RIVSX vs. JUSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVSX c JUSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIVSXJUSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.06

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.83

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

3.66

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.30

13.32

+5.98

RIVSX vs. JUSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUSSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и JUSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIVSX и JUSSX

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке JUSSX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и JUSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVSXJUSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-60.45%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.02%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-25.79%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-28.44%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-42.47%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.58%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-13.62%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVSX и JUSSX

River Oak Discovery Fund (RIVSX) и JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеют волатильность 6.29% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVSXJUSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.46%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.36%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

19.62%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

22.26%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

23.40%

-1.53%

Сравнение комиссий RIVSX и JUSSX

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии JUSSX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVSX и JUSSX

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности JUSSX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		6.70%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

RIVSX and JUSSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUSSX has higher volatility (6.46%) compared to RIVSX (6.29%). In terms of maximum drawdown, RIVSX dropped -60.61% vs JUSSX's -60.45%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVSX и JUSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор