Сравнение RIV с QSTFX
RIV (RiverNorth Opportunities Fund) and QSTFX (Quantified STF Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, RIV returned 9.23%/yr vs 19.23%/yr for QSTFX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RIV charges 2.07%/yr vs 1.55%/yr for QSTFX.
Доходность
Сравнение доходности RIV и QSTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIV показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у QSTFX с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции RIV уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 9.23% против 19.23% соответственно.
RIV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.23%
QSTFX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 19.23%
Сравнение доходности по годам RIV и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIV RiverNorth Opportunities Fund | 4.42% | 19.69% | 18.72% | 2.57% | -11.30% | 12.94% | 14.09% | 15.24% | -7.67% | 17.17% |
QSTFX Quantified STF Fund | 25.47% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
Correlation
The correlation between RIV and QSTFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIV vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
RIV
QSTFX
Сравнение RIV c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIV | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.03 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 7.75 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIV и QSTFX
Максимальная просадка RIV за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIV и QSTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIV | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -49.03% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -17.87% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -32.22% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -49.03% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.99% | -49.03% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.59% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -15.41% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 6.98% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIV и QSTFX
Текущая волатильность для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) составляет 3.40%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что RIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIV | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 9.00% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 19.41% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 26.23% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 27.28% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 28.00% | -7.76% |
Сравнение комиссий RIV и QSTFX
RIV берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIV и QSTFX
Дивидендная доходность RIV за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности QSTFX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 8.49% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
RIV RiverNorth Opportunities Fund | 13.46% | 12.80% | 13.46% | 13.95% | 16.61% | 14.31% | 13.42% | 12.34% | 15.51% | 10.14% | 13.01% |
Часто задаваемые вопросы
RIV and QSTFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSTFX has higher volatility (9.00%) compared to RIV (3.40%). In terms of maximum drawdown, RIV dropped -42.99% vs QSTFX's -49.03%.
QSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIV и QSTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор