PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIV с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIV с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

RIV управляется RiverNorth. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности RIV и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIV и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		-0.65%19.69%18.72%2.57%-11.30%12.94%14.09%15.24%-7.67%17.17%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, RIV показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции RIV превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.41% соответственно.

RIV

1 день
1.62%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.21%
3 года*
14.86%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.09%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunities Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с RIV:
RIV с RMIRIV с RFMZRIV с RFMRIV с RSFRIV с RMMZRIV с ABRYXRIV с COTZX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий RIV и HFSAX

RIV берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

RIV
RiverNorth Opportunities Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

RIV vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIV
Ранг доходности на риск RIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIV c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.37

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

3.18

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.78

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

9.69

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIV vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIV на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIV и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.37

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.35

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.30

-0.90

Корреляция

Корреляция между RIV и HFSAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIV и HFSAX

Дивидендная доходность RIV за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		13.50%12.80%13.46%13.95%16.61%14.31%13.42%12.34%15.51%10.14%13.01%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RIV и HFSAX

Максимальная просадка RIV за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIV и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIVHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-12.81%

-30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-3.68%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-12.81%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

-12.81%

-30.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-3.60%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.39%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.06%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RIV и HFSAX

RiverNorth Opportunities Fund (RIV) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что RIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIVHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.72%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

3.68%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

4.41%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

6.31%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

6.25%

+14.03%