PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIV с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIV с GOIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RIV (RiverNorth Opportunities Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, RIV returned 8.80%/yr vs 8.51%/yr for GOIIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RIV charges 2.07%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.

Доходность

Сравнение доходности RIV и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIV показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIV имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции GOIIX немного отстают с 8.51%.

RIV

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
3.67%
С начала года
6.24%
1 год
11.82%
3 года*
16.46%
5 лет*
5.09%
10 лет*
8.80%

GOIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
5.41%
С начала года
7.33%
1 год
16.54%
3 года*
14.06%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIV и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		6.24%19.69%18.72%2.57%-11.30%12.94%14.09%15.24%-7.67%17.17%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		7.33%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Correlation

The correlation between RIV and GOIIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г.

0.39

The correlation between RIV and GOIIX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunities Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с RIV:
RIV с RSFRIV с RFMRIV с RMIRIV с RFMZRIV с RMMZRIV с ABRYXRIV с COTZX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с ABRYXGOIIX с CRTBXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с TTIFX

Доходность на риск

RIV vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIV
Ранг доходности на риск RIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIV c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIVGOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.84

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.57

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.39

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

10.28

-5.83

RIV vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIV на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIV и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIV и GOIIX

Максимальная просадка RIV за все время составила -42.99%, примерно равная максимальной просадке GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIV и GOIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-43.63%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.17%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-12.19%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-23.78%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

-25.07%

-17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.42%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-6.38%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.65%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RIV и GOIIX

Текущая волатильность для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) составляет 2.17%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что RIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.70%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.78%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

9.30%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

10.76%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

11.24%

+8.97%

Сравнение комиссий RIV и GOIIX

RIV берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIV и GOIIX

Дивидендная доходность RIV за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%, что больше доходности GOIIX в 8.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.07%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		13.43%12.80%13.46%13.95%16.61%14.31%13.42%12.34%15.51%10.14%13.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIV and GOIIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOIIX has higher volatility (2.70%) compared to RIV (2.17%). In terms of maximum drawdown, RIV dropped -42.99% vs GOIIX's -43.63%.

GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIV и GOIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор