PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIV с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIV с ABRZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIV (RiverNorth Opportunities Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, RIV returned 8.90%/yr vs 4.91%/yr for ABRZX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RIV charges 2.07%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.

Доходность

Сравнение доходности RIV и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIV показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции RIV превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 8.90% против 4.91% соответственно.

RIV

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.35%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.90%

ABRZX

1 день
0.82%
1 месяц
2.17%
С начала года
21.20%
6 месяцев
20.90%
1 год
30.30%
3 года*
12.25%
5 лет*
4.60%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIV и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		4.32%19.69%18.72%2.57%-11.30%12.94%14.09%15.24%-7.67%17.17%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		21.20%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Correlation

The correlation between RIV and ABRZX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunities Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с RIV:
RIV с RSFRIV с RFMRIV с RMIRIV с RFMZRIV с RMMZRIV с ABRYXRIV с COTZX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с MOJOXABRZX с GUGABRZX с SFHYXABRZX с TTIFXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFX

Доходность на риск

RIV vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIV
Ранг доходности на риск RIV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIV c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVABRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.49

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
4.59

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.70

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

7.59

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

27.46

-22.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIV vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIV и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.49

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RIV и ABRZX

Максимальная просадка RIV за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIV и ABRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-26.62%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.07%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-18.28%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-19.33%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

-26.62%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

0.00%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.74%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.12%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RIV и ABRZX

RiverNorth Opportunities Fund (RIV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.99%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.89%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

8.87%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

12.22%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

10.90%

+9.33%

Сравнение комиссий RIV и ABRZX

RIV берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIV и ABRZX

Дивидендная доходность RIV за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности ABRZX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.79%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		13.26%12.80%13.46%13.95%16.61%14.31%13.42%12.34%15.51%10.14%13.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIV and ABRZX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIV has higher volatility (3.21%) compared to ABRZX (2.99%). In terms of maximum drawdown, RIV dropped -42.99% vs ABRZX's -26.62%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIV и ABRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор