PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - RITA tracks the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RITA returned 5.89%/yr vs 8.33%/yr for VNQI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RITA charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности RITA и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.14%.

RITA

1 день
1.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.03%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и VNQI

2026 (YTD)20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		6.48%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%0.74%

Correlation

The correlation between RITA and VNQI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.70

The correlation between RITA and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RITA и VNQI

Секторы
RITA
VNQI

Недвижимость

100.0%
91.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.7%

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

RITA
100.0%
VNQI
91.2%

Сырьевые материалы

RITA

-

VNQI
0.3%

Коммуникационные услуги

RITA

-

VNQI

-

Потребительский циклический сектор

RITA

-

VNQI
1.1%

Потребительский защитный сектор

RITA

-

VNQI
0.1%

Энергетика

RITA

-

VNQI
0.3%

Финансовые услуги

RITA

-

VNQI
1.9%

Здравоохранение

RITA

-

VNQI
0.0%

Промышленность

RITA

-

VNQI
0.7%

Технологии

RITA

-

VNQI
0.2%

Коммунальные услуги

RITA

-

VNQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с MNY.TO
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

RITA vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITAVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.42

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.69

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.39

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

1.17

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITAVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.20

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RITA и VNQI

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITAVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-38.35%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-14.78%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-16.35%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-11.62%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-10.89%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.84%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и VNQI

Текущая волатильность для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что RITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITAVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.58%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.44%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.43%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.50%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.06%

+1.71%

Сравнение комиссий RITA и VNQI

RITA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и VNQI

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.69%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

RITA and VNQI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to RITA (4.17%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs VNQI's -38.35%.

On 3-year performance, VNQI leads with 8.33% vs 5.89% for RITA. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, RITA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNQI has performed better with a 8.33% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for RITA.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 2.69% for RITA.

RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: ETFB and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.12% for VNQI.

RITA currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор