Сравнение RITA с BLDG
RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. RITA is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 3 years, RITA returned 7.68%/yr vs 10.82%/yr for BLDG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RITA charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности RITA и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RITA показывает доходность 10.89%, а BLDG немного ниже – 10.88%.
RITA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RITA и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 10.89% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 4.81% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 10.88% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 4.31% |
Correlation
The correlation between RITA and BLDG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between RITA and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITA vs. BLDG — Ранг доходности на риск
RITA
BLDG
Сравнение RITA c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITA | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.88 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITA и BLDG
Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITA | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -27.25% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.08% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -18.57% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -0.83% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -9.14% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.87% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITA и BLDG
ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITA | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.61% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.06% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 11.58% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.28% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.55% | +2.24% |
Сравнение комиссий RITA и BLDG
RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITA и BLDG
Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BLDG в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.30% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.58% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RITA and BLDG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITA has higher volatility (5.63%) compared to BLDG (4.61%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs BLDG's -27.25%.
On 3-year performance, BLDG leads with 10.82% vs 7.68% for RITA. On fees, RITA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BLDG has performed better with a 10.82% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RITA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.58% for RITA.
They also come from different issuers: ETFB and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.59% for BLDG.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITA и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор