Сравнение RISN с SPLS
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности RISN и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISN
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISN и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 2.56% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.75% |
Correlation
The correlation between RISN and SPLS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISN vs. SPLS — Ранг доходности на риск
RISN
SPLS
Сравнение RISN c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.88 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок RISN и SPLS
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISN | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -9.24% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -1.84% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISN | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 14.94% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 14.94% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 14.94% | -3.60% |
Сравнение комиссий RISN и SPLS
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и SPLS
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.02% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISN and SPLS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.
RISN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: Inspire and PIMCO. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для RISN и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор