Сравнение RISE с XCEM
RISE (Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RISE is actively managed, while XCEM is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISE charges 0.73%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.
Доходность
Сравнение доходности RISE и XCEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCEM
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -9.65%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 24.43%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам RISE и XCEM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | -7.75% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.53% |
Correlation
The correlation between RISE and XCEM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE vs. XCEM — Ранг доходности на риск
RISE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XCEM
Сравнение RISE c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISE | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISE и XCEM
Максимальная просадка RISE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE и XCEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -41.24% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -13.16% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -8.57% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE и XCEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 25.36% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.87% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 19.97% | -1.61% |
Сравнение комиссий RISE и XCEM
RISE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE и XCEM
Дивидендная доходность RISE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XCEM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.61% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
RISE and XCEM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.73% for RISE.
XCEM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.49% for RISE.
They also come from different issuers: Pictet and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.73% for RISE and 0.16% for XCEM.
Подберите оптимальное распределение для RISE и XCEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор