Сравнение RISE с EDIV
RISE (Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RISE is actively managed, while EDIV is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RISE charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.
Доходность
Сравнение доходности RISE и EDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам RISE и EDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | -7.63% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.36% |
Correlation
The correlation between RISE and EDIV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE vs. EDIV — Ранг доходности на риск
RISE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDIV
Сравнение RISE c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISE | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISE и EDIV
Максимальная просадка RISE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE и EDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -53.36% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -0.86% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -19.24% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE и EDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 12.81% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 13.95% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.30% | +1.22% |
Сравнение комиссий RISE и EDIV
RISE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE и EDIV
Дивидендная доходность RISE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EDIV в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.13% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISE and EDIV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for RISE.
EDIV has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.49% for RISE.
They also come from different issuers: Pictet and State Street. Their fees differ too: 0.73% for RISE and 0.49% for EDIV.
Подберите оптимальное распределение для RISE и EDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор