Сравнение RISE с SPEM
RISE (Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RISE is actively managed, while SPEM is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISE charges 0.73%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.
Доходность
Сравнение доходности RISE и SPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам RISE и SPEM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | -7.75% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | -0.64% |
Correlation
The correlation between RISE and SPEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE vs. SPEM — Ранг доходности на риск
RISE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPEM
Сравнение RISE c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISE | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISE и SPEM
Максимальная просадка RISE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -64.41% | +54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -5.53% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -14.68% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE и SPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 17.38% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.39% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.77% | -0.41% |
Сравнение комиссий RISE и SPEM
RISE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE и SPEM
Дивидендная доходность RISE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPEM в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.59% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
RISE and SPEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.73% for RISE.
SPEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.49% for RISE.
They also come from different issuers: Pictet and State Street. Their fees differ too: 0.73% for RISE and 0.07% for SPEM.
Подберите оптимальное распределение для RISE и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор