Сравнение RISE с PIE
RISE (Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RISE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pictet, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. RISE is actively managed, while PIE is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISE charges 0.73%/yr vs 0.90%/yr for PIE.
Доходность
Сравнение доходности RISE и PIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 30.18%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам RISE и PIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | -7.75% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 1.07% |
Correlation
The correlation between RISE and PIE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE vs. PIE — Ранг доходности на риск
RISE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIE
Сравнение RISE c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISE | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISE и PIE
Максимальная просадка RISE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE и PIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -72.98% | +63.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -10.94% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -25.94% | +20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE и PIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 25.64% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.14% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.68% | -3.32% |
Сравнение комиссий RISE и PIE
RISE берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE и PIE
Дивидендная доходность RISE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PIE в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 1.86% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISE and PIE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RISE is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RISE is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.
PIE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.49% for RISE.
RISE is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: Pictet and Invesco. Their fees differ too: 0.73% for RISE and 0.90% for PIE.
Подберите оптимальное распределение для RISE и PIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор