Сравнение RIPIX с RYPNX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and RYPNX (Royce Opportunity Fund) are both mutual funds - RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYPNX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.23%/yr vs 10.93%/yr for RYPNX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.21%/yr for RYPNX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и RYPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у RYPNX с доходностью 29.70%.
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
RYPNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 29.70%
- 1 год
- 45.95%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам RIPIX и RYPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 29.70% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -23.43% |
Correlation
The correlation between RIPIX and RYPNX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between RIPIX and RYPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. RYPNX — Ранг доходности на риск
RIPIX
RYPNX
Сравнение RIPIX c RYPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | RYPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.94 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 14.70 | -15.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и RYPNX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки RYPNX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и RYPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -69.31% | +27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -12.01% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -30.23% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -30.77% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -3.15% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -10.63% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 3.21% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и RYPNX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.20%, в то время как у Royce Opportunity Fund (RYPNX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.97% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 15.57% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 22.05% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 24.32% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 25.29% | -9.16% |
Сравнение комиссий RIPIX и RYPNX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RYPNX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и RYPNX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RYPNX в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 7.43% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and RYPNX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPNX has higher volatility (4.97%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs RYPNX's -69.31%.
RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и RYPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор