Сравнение RIPIX с FMDGX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.52%/yr vs 5.18%/yr for FMDGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 2.45%.
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
FMDGX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIPIX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 11.49% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.45% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between RIPIX and FMDGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between RIPIX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
RIPIX
FMDGX
Сравнение RIPIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.26 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.76 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и FMDGX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -38.59% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.75% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -25.30% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -38.59% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -3.37% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -11.13% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 5.10% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и FMDGX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.88% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 13.43% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 17.09% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.46% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 24.30% | -8.15% |
Сравнение комиссий RIPIX и FMDGX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и FMDGX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FMDGX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.81% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and FMDGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDGX has higher volatility (5.88%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор