Сравнение RIPIX с BBGSX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.23%/yr vs 2.67%/yr for BBGSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 0.38%/yr for BBGSX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и BBGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BBGSX с доходностью 9.27%.
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
BBGSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам RIPIX и BBGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 9.27% | 0.99% | 14.47% | 20.98% | -29.84% | 16.57% | 34.41% | 29.01% | -9.14% |
Correlation
The correlation between RIPIX and BBGSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between RIPIX and BBGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. BBGSX — Ранг доходности на риск
RIPIX
BBGSX
Сравнение RIPIX c BBGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | BBGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.62 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.84 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и BBGSX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки BBGSX в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и BBGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | BBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -37.95% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -16.72% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -26.11% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -37.95% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -3.52% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -9.48% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.55% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и BBGSX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.20%, в то время как у Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | BBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.94% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 14.36% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 18.73% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 21.88% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 20.96% | -4.83% |
Сравнение комиссий RIPIX и BBGSX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BBGSX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и BBGSX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.32% | 0.19% | 18.00% | 12.59% | 4.07% | 6.12% | 1.09% | 0.36% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and BBGSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBGSX has higher volatility (4.94%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs BBGSX's -37.95%.
BBGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и BBGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор