Сравнение RIOX с XMAG
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. RIOX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 19.12% for XMAG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 12.05%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.05% | 15.93% |
Correlation
The correlation between RIOX and XMAG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between RIOX and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
RIOX
XMAG
Сравнение RIOX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.63 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.29 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и XMAG
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -16.17% | -68.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -7.29% | -77.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -3.03% | -68.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -2.06% | -49.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 1.70% | +51.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 3.41% | +36.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 9.47% | +114.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 11.82% | +157.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 15.06% | +153.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 15.06% | +153.29% |
Сравнение комиссий RIOX и XMAG
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и XMAG
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and XMAG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to XMAG (3.41%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 19.12% vs -37.29% for RIOX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 19.12% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 0.46% for XMAG.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор