Сравнение RIOX с USOY
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned 157.33% vs 51.90% for USOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно выше, чем у USOY с доходностью 56.61%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | -60.36% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -8.96% |
Correlation
The correlation between RIOX and USOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.03 |
The correlation between RIOX and USOY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. USOY — Ранг доходности на риск
RIOX
USOY
Сравнение RIOX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.65 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.98 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.91 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и USOY
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -17.46% | -66.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -14.29% | -70.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -8.37% | -34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -6.47% | -46.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 7.45% | +43.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 37.03% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | 9.70% | +27.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | 27.33% | +96.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 30.56% | +138.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 26.14% | +142.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 26.14% | +142.31% |
Сравнение комиссий RIOX и USOY
RIOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и USOY
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and USOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (37.03%) compared to USOY (9.70%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, RIOX leads with 157.33% vs 51.90% for USOY. On fees, RIOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RIOX has performed better with a 157.33% return vs 51.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 25.76% for RIOX.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор