Сравнение RIOX с QQQY
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 22.11% for QQQY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 12.95%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 12.95% | 14.62% |
Correlation
The correlation between RIOX and QQQY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between RIOX and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
RIOX
QQQY
Сравнение RIOX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.99 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.72 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и QQQY
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -19.05% | -65.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -11.14% | -73.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -5.49% | -66.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -2.92% | -48.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 2.87% | +50.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 7.13% | +32.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 14.66% | +109.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 16.72% | +153.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 15.58% | +152.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 15.58% | +152.77% |
Сравнение комиссий RIOX и QQQY
RIOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и QQQY
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности QQQY в 37.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and QQQY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to QQQY (7.13%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 22.11% vs -37.29% for RIOX. On fees, RIOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 22.11% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 37.32% for QQQY.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор