PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIOX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIOX с MSTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs -98.23% for MSTX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности RIOX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -77.82%.

RIOX

1 день
-6.05%
1 месяц
-59.22%
6 месяцев
-46.71%
С начала года
16.64%
1 год
-37.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
1.55%
1 месяц
-39.65%
6 месяцев
-82.43%
С начала года
-77.82%
1 год
-98.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIOX и MSTX

2026 (YTD)2025
RIOX
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF		16.64%-47.32%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-77.82%-89.80%

Correlation

The correlation between RIOX and MSTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.51

The correlation between RIOX and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с RIOX:
RIOX с COTGRIOX с IWMYRIOX с BMNGRIOX с QQQTRIOX с QTUMRIOX с BLSGRIOX с NVDG
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

RIOX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOX
Ранг доходности на риск RIOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIOX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIOXMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.66

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-2.70

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.72

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-1.00

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.22

+0.52

RIOX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIOX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIOX и MSTX

Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.40%

-99.46%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.40%

-98.42%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.99%

-99.32%

+27.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.85%

-71.62%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.06%

82.13%

-29.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RIOX и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) составляет 40.00%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 50.92%. Это указывает на то, что RIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.00%

50.92%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.99%

121.00%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.72%

148.04%

+21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.35%

167.74%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.35%

167.74%

+0.61%

Сравнение комиссий RIOX и MSTX

RIOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOX и MSTX

Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
RIOX
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF		52.09%60.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIOX and MSTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (50.92%) compared to RIOX (40.00%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs MSTX's -99.46%.

On 1-year performance, RIOX leads with -37.29% vs -98.23% for MSTX. On fees, RIOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RIOX has been the lower-risk option at 40.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RIOX has performed better with a -37.29% return vs -98.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 0.00% for MSTX.

Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 1.29% for MSTX.

RIOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIOX и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор