Сравнение RIOX с DBE
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. RIOX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, RIOX returned 157.33% vs 76.30% for DBE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью 75.49%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам RIOX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | -60.36% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | -3.55% |
Correlation
The correlation between RIOX and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between RIOX and DBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. DBE — Ранг доходности на риск
RIOX
DBE
Сравнение RIOX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.32 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.35 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.18 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.09 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и DBE
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -86.69% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -14.41% | -69.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -33.38% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -57.30% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 7.39% | +43.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и DBE
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 37.03% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | 11.07% | +25.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | 31.06% | +92.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 35.12% | +134.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 29.41% | +139.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 28.34% | +140.11% |
Сравнение комиссий RIOX и DBE
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и DBE
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что больше доходности DBE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (37.03%) compared to DBE (11.07%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, RIOX leads with 157.33% vs 76.30% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RIOX has performed better with a 157.33% return vs 76.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 2.20% for DBE.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор