Сравнение RIOX с QTJL
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 11.81% for QTJL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 21.25% |
Correlation
The correlation between RIOX and QTJL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between RIOX and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
RIOX
QTJL
Сравнение RIOX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.77 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 8.67 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и QTJL
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -33.40% | -51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -6.68% | -77.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -4.09% | -67.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -7.77% | -44.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 1.37% | +51.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и QTJL
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 4.26% | +35.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 8.46% | +115.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 10.68% | +159.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 20.34% | +148.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 20.26% | +148.09% |
Сравнение комиссий RIOX и QTJL
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и QTJL
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and QTJL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to QTJL (4.26%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 11.81% vs -37.29% for RIOX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 11.81% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор