Сравнение RIOX с INTW
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned 157.33% vs 1242.47% for INTW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 401.83%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -23.15%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- 401.83%
- 6 месяцев
- 293.92%
- 1 год
- 1,242.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | -55.40% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 401.83% | 50.41% |
Correlation
The correlation between RIOX and INTW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. INTW — Ранг доходности на риск
RIOX
INTW
Сравнение RIOX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.58 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 25.46 | -23.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 58.87 | -55.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 8.64 | -7.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.55 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и INTW
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -60.58% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -49.34% | -35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -44.49% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -30.11% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 21.30% | +29.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и INTW
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) составляет 37.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 49.34%. Это указывает на то, что RIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | 49.34% | -12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | 113.88% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 145.43% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 146.34% | +22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 146.34% | +22.11% |
Сравнение комиссий RIOX и INTW
RIOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и INTW
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and INTW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (49.34%) compared to RIOX (37.03%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1242.47% vs 157.33% for RIOX. On fees, RIOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RIOX has been the lower-risk option at 37.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1242.47% return vs 157.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (8.64 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор