Сравнение RIOX с CAOS
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 2.07% for CAOS. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.72% |
Correlation
The correlation between RIOX and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. CAOS — Ранг доходности на риск
RIOX
CAOS
Сравнение RIOX c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.75 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.18 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и CAOS
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -3.89% | -80.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -0.76% | -83.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -0.93% | -71.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -0.92% | -50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 0.34% | +52.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и CAOS
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 0.50% | +39.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 1.10% | +122.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 1.55% | +168.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 4.20% | +164.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 4.20% | +164.15% |
Сравнение комиссий RIOX и CAOS
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и CAOS
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to CAOS (0.50%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 2.07% vs -37.29% for RIOX. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 2.07% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 0.00% for CAOS.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор