Сравнение RIO1.DE с ARCC
RIO1.DE (Rio Tinto Group) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. RIO1.DE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RIO1.DE returned 17.19%/yr vs 12.04%/yr for ARCC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO1.DE и ARCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO1.DE торгуется в EUR, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO1.DE показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции RIO1.DE превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 17.19% против 12.04% соответственно.
RIO1.DE
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -8.82%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 17.19%
- Всё время*
- 8.58%
ARCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 12.04%
- Всё время*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам RIO1.DE и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO1.DE Rio Tinto Group | 15.93% | 29.47% | -9.75% | 7.72% | 16.73% | 3.15% | 26.37% | 35.06% | -2.16% | 25.39% |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.71% | -10.93% | 27.68% | 16.43% | 2.12% | 46.32% | -7.45% | 34.26% | 13.92% | -8.35% |
Correlation
The correlation between RIO1.DE and ARCC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO1.DE vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RIO1.DE
ARCC
Сравнение RIO1.DE c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO1.DE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO1.DE | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.34 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | -0.56 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO1.DE и ARCC
Максимальная просадка RIO1.DE за все время составила -86.06%, что больше максимальной просадки ARCC в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO1.DE и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO1.DE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -73.77% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -17.91% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -25.98% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -25.98% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -56.16% | +19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -16.76% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -10.14% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 10.88% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO1.DE и ARCC
Rio Tinto Group (RIO1.DE) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что RIO1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO1.DE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 3.81% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 14.95% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 19.44% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 20.35% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.79% | 26.02% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO1.DE и ARCC
Дивидендная доходность RIO1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности ARCC в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.13% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
RIO1.DE Rio Tinto Group | 4.44% | 4.75% | 6.91% | 5.57% | 4.28% | 8.99% | 5.44% | 7.28% | 3.05% | 4.12% | 2.90% | 6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO1.DE и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIO1.DE and ARCC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO1.DE и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор