Сравнение RIO1.DE с ARCC
RIO1.DE (Rio Tinto Group) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. RIO1.DE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RIO1.DE returned 23.57%/yr vs 12.48%/yr for ARCC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO1.DE и ARCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO1.DE торгуется в EUR, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO1.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции RIO1.DE превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 23.57% против 12.48% соответственно.
RIO1.DE
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 48.26%
- 1 год
- 84.11%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 23.57%
ARCC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -6.61%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам RIO1.DE и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO1.DE Rio Tinto Group | 35.07% | 30.88% | -8.70% | 8.61% | 26.06% | 9.04% | 27.75% | 42.51% | 1.59% | 27.24% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.71% | -10.93% | 27.68% | 16.43% | 2.12% | 46.32% | -7.45% | 34.26% | 13.92% | -8.35% |
Correlation
The correlation between RIO1.DE and ARCC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO1.DE vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RIO1.DE
ARCC
Сравнение RIO1.DE c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO1.DE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO1.DE | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.96 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | -0.35 | +6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.06 | -0.60 | +25.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO1.DE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | -0.34 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RIO1.DE и ARCC
Максимальная просадка RIO1.DE за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки ARCC в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO1.DE и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO1.DE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -74.60% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -18.74% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -25.98% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -25.98% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -56.16% | +20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -20.38% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -10.25% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 11.07% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO1.DE и ARCC
Rio Tinto Group (RIO1.DE) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RIO1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO1.DE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 3.83% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 15.12% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 19.28% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 20.37% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.82% | 26.02% | +3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO1.DE и ARCC
Дивидендная доходность RIO1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности ARCC в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.22% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
RIO1.DE Rio Tinto Group | 4.42% | 5.61% | 8.05% | 6.31% | 11.87% | 15.70% | 6.26% | 12.27% | 6.89% | 5.46% | 4.14% | 8.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO1.DE и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIO1.DE and ARCC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO1.DE и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор