Сравнение RIO1.DE с HSBC
RIO1.DE (Rio Tinto Group) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. RIO1.DE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RIO1.DE returned 23.57%/yr vs 17.09%/yr for HSBC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO1.DE и HSBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO1.DE торгуется в EUR, в то время как HSBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO1.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции RIO1.DE превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 23.57% против 17.09% соответственно.
RIO1.DE
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 48.47%
- 1 год
- 86.18%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 23.57%
HSBC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 58.76%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 32.90%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам RIO1.DE и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO1.DE Rio Tinto Group | 35.07% | 30.88% | -8.70% | 8.61% | 26.06% | 9.04% | 27.75% | 42.51% | 1.59% | 27.24% |
HSBC HSBC Holdings plc | 21.67% | 47.98% | 43.36% | 35.27% | 14.47% | 29.80% | -37.34% | 3.73% | -12.11% | 19.32% |
Correlation
The correlation between RIO1.DE and HSBC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO1.DE vs. HSBC — Ранг доходности на риск
RIO1.DE
HSBC
Сравнение RIO1.DE c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO1.DE) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO1.DE | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 4.04 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.06 | 14.86 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO1.DE | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 2.44 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.35 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RIO1.DE и HSBC
Максимальная просадка RIO1.DE за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки HSBC в -71.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO1.DE и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO1.DE | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -71.65% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.63% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -23.91% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -23.91% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -60.47% | +24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.72% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -22.98% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.97% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO1.DE и HSBC
Rio Tinto Group (RIO1.DE) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что RIO1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO1.DE | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 7.10% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 19.65% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 24.23% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 24.53% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.82% | 24.97% | +4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO1.DE и HSBC
Дивидендная доходность RIO1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности HSBC в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.13% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
RIO1.DE Rio Tinto Group | 4.42% | 5.61% | 8.05% | 6.31% | 11.87% | 15.70% | 6.26% | 12.27% | 6.89% | 5.46% | 4.14% | 8.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO1.DE и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIO1.DE and HSBC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO1.DE и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор