PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 9.48%/yr for PG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 22.85% против 9.48% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

PG

1 день
0.00%
1 месяц
2.28%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.34%
1 год
-6.80%
3 года*
0.62%
5 лет*
5.49%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
PG
The Procter & Gamble Company		3.74%-18.51%19.30%-5.81%6.24%21.66%10.80%34.39%9.71%2.95%

Correlation

The correlation between RIO.L and PG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.06

The correlation between RIO.L and PG shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

PG:

$350.63B

EPS

RIO.L:

£13.15

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

PG:

27.76

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

PG:

4.07

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.00

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

RIO.L vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
-0.36

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-0.41

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.96

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

-0.45

+6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

-0.83

+24.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

-0.36

+3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и PG

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки PG в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-29.27%

-55.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-15.31%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-26.20%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-26.20%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-27.95%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-19.80%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-7.83%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

8.40%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и PG

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.40%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

15.64%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

18.81%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

18.20%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

20.21%

+8.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и PG

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B202120222023202420252026
30.91B
21.24B
(RIO.L) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, PG значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
49.5%
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and PG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор