Сравнение RINT с JIVE
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RINT returned 20.68% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RINT charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности RINT и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.
RINT
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINT и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 9.27% | 15.69% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 16.06% | 27.55% |
Correlation
The correlation between RINT and JIVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.91 |
The correlation between RINT and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. JIVE — Ранг доходности на риск
RINT
JIVE
Сравнение RINT c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINT | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.62 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 13.60 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINT и JIVE
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -13.79% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.57% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.47% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.95% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.81% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и JIVE
Текущая волатильность для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) составляет 3.89%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что RINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.14% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 13.17% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.13% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.09% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.09% | -0.25% |
Сравнение комиссий RINT и JIVE
RINT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и JIVE
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.81% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RINT and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIVE has higher volatility (4.14%) compared to RINT (3.89%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 20.68% for RINT. On fees, RINT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RINT has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RINT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.81% for RINT.
They also come from different issuers: Russell and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор