Сравнение RINT с IDEV
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RINT is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, RINT returned 25.06% vs 26.00% for IDEV. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. RINT charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности RINT и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 13.64%.
RINT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.31%
IDEV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $130.72M | $119.28M | $127.09M | |
| $646.40K | $543.44K | $528.12K |
Сравнение доходности по годам RINT и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 12.88% | 15.69% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 13.64% | 16.80% |
Correlation
The correlation between RINT and IDEV is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.97 |
The correlation between RINT and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. IDEV — Ранг доходности на риск
RINT
IDEV
Сравнение RINT c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINT | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.33 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 9.20 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINT и IDEV
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -34.77% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.20% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -6.46% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.83% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и IDEV
Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 4.21% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.19% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 13.14% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 15.16% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.37% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.24% | -2.38% |
Сравнение комиссий RINT и IDEV
RINT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и IDEV
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IDEV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.11% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.79% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RINT and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RINT has higher volatility (4.21%) compared to IDEV (4.19%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs IDEV's -34.77%.
On 1-year performance, IDEV leads with 26.00% vs 25.06% for RINT. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 26.00% return vs 25.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.
IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.79% for RINT.
They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.05% for IDEV.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор