Сравнение RINT с IDEV
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RINT is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, RINT returned 21.90% vs 23.20% for IDEV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RINT charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности RINT и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.
RINT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINT и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 8.39% | 16.65% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 8.92% | 17.26% |
Correlation
The correlation between RINT and IDEV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.97 |
The correlation between RINT and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. IDEV — Ранг доходности на риск
RINT
IDEV
Сравнение RINT c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINT | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.08 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 8.16 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINT | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.55 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок RINT и IDEV
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -34.77% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.20% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.98% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -6.57% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.85% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и IDEV
Текущая волатильность для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) составляет 4.31%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что RINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.60% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.10% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 14.51% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.26% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.27% | -2.63% |
Сравнение комиссий RINT и IDEV
RINT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и IDEV
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IDEV в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.13% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.82% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RINT and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IDEV has higher volatility (4.60%) compared to RINT (4.31%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs IDEV's -34.77%.
On 1-year performance, IDEV leads with 23.20% vs 21.90% for RINT. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RINT has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 23.20% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.
IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.82% for RINT.
They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.05% for IDEV.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор