Сравнение RINT с FID
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RINT is actively managed, while FID is passively managed. Over the past year, RINT returned 25.06% vs 21.06% for FID. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RINT charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности RINT и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RINT показывает доходность 12.88%, а FID немного ниже – 12.42%.
RINT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.31%
FID
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.62K | $252.05K | $347.70K | |
| $646.40K | $543.44K | $528.12K |
Сравнение доходности по годам RINT и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 12.88% | 15.69% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 12.42% | 18.22% |
Correlation
The correlation between RINT and FID is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between RINT and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. FID — Ранг доходности на риск
RINT
FID
Сравнение RINT c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINT | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.37 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 8.01 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINT и FID
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -39.79% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -8.93% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -8.32% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.64% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и FID
Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что RINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.52% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 8.50% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 10.12% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.02% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 18.81% | -3.95% |
Сравнение комиссий RINT и FID
RINT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и FID
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FID в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.03% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.79% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINT and FID have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINT has higher volatility (4.21%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs FID's -39.79%.
On 1-year performance, RINT leads with 25.06% vs 21.06% for FID. On fees, RINT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RINT has performed better with a 25.06% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RINT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.79% for RINT.
They also come from different issuers: Russell and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.60% for FID.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор