Сравнение RINFX с VGWIX
RINFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5) and VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, RINFX returned 6.45%/yr vs 5.12%/yr for VGWIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RINFX charges 0.36%/yr vs 0.41%/yr for VGWIX.
Доходность
Сравнение доходности RINFX и VGWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINFX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 5.26%.
RINFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.32%
VGWIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINFX и VGWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | 4.90% | 13.58% | 9.59% | 9.78% | -8.45% | 13.23% | 5.99% | 16.18% | -3.33% | 1.89% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.26% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
Correlation
The correlation between RINFX and VGWIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between RINFX and VGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINFX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск
RINFX
VGWIX
Сравнение RINFX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINFX | VGWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.35 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 8.83 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINFX и VGWIX
Максимальная просадка RINFX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINFX и VGWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINFX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -17.74% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -4.59% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -5.35% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -15.95% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.67% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.22% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINFX и VGWIX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что RINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINFX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.63% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 4.28% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 5.19% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.26% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 6.79% | +1.51% |
Сравнение комиссий RINFX и VGWIX
RINFX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINFX и VGWIX
Дивидендная доходность RINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VGWIX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | 4.97% | 5.05% | 5.45% | 5.05% | 5.15% | 4.69% | 5.82% | 4.82% | 5.13% | 3.56% | 3.83% | 4.17% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.82% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINFX and VGWIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINFX has higher volatility (2.00%) compared to VGWIX (1.63%). In terms of maximum drawdown, RINFX dropped -21.20% vs VGWIX's -17.74%.
VGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINFX и VGWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор