Сравнение RINFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
RINFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RINFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | -0.70% | 13.58% | 9.59% | 9.78% | -8.45% | 13.23% | 5.99% | 16.18% | -3.33% | 11.86% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RINFX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RINFX имеют среднегодовую доходность 7.13%, а акции TPDAX немного впереди с 7.28%.
RINFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.13%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINFX и TPDAX
RINFX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
RINFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
RINFX
TPDAX
Сравнение RINFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.18 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.82 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.59 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 13.57 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.18 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RINFX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINFX и TPDAX
Дивидендная доходность RINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | 5.09% | 5.05% | 5.45% | 5.05% | 5.15% | 4.69% | 5.82% | 4.82% | 5.13% | 3.56% | 3.83% | 4.17% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RINFX и TPDAX
Максимальная просадка RINFX за все время составила -21.20%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -22.29% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -7.58% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -17.58% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -22.29% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.97% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -4.94% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.01% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINFX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) составляет 3.11%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что RINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.40% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 9.86% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 12.29% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 10.14% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.87% | -1.53% |