Сравнение RINFX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
RINFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RINFX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINFX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | -0.70% | 13.58% | 9.59% | 9.78% | -8.45% | 13.23% | 5.99% | 16.18% | -3.33% | 11.86% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RINFX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции RINFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.13% против 2.53% соответственно.
RINFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.13%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINFX и STDAX
RINFX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
RINFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
RINFX
STDAX
Сравнение RINFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINFX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 4.33 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 7.27 | -5.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.54 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 6.81 | -5.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 32.75 | -25.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 4.33 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.00 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между RINFX и STDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINFX и STDAX
Дивидендная доходность RINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | 5.09% | 5.05% | 5.45% | 5.05% | 5.15% | 4.69% | 5.82% | 4.82% | 5.13% | 3.56% | 3.83% | 4.17% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок RINFX и STDAX
Максимальная просадка RINFX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINFX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -76.81% | +55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -0.59% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -2.91% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -26.89% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -9.47% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -31.94% | +29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.12% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINFX и STDAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что RINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.40% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 0.64% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 0.93% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 1.95% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 6.69% | +1.65% |