Сравнение RINF с ICPI
RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - RINF tracks the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RINF charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности RINF и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
RINF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 4.69%
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINF и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 2.37% | 0.87% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between RINF and ICPI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINF vs. ICPI — Ранг доходности на риск
RINF
ICPI
Сравнение RINF c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINF | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINF | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 6.20 | -6.12 |
Просадки
Сравнение просадок RINF и ICPI
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINF | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -0.22% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -0.03% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINF | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 0.95% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 0.95% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 0.95% | +11.62% |
Сравнение комиссий RINF и ICPI
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и ICPI
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.70% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
RINF and ICPI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.
RINF has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.80% for ICPI.
RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для RINF и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор