Сравнение RILA с CAOS
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RILA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Indexperts, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, RILA returned 12.73% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. RILA charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности RILA и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
RILA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 5.54% | 15.46% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 2.72% |
Correlation
The correlation between RILA and CAOS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. CAOS — Ранг доходности на риск
RILA
CAOS
Сравнение RILA c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RILA | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.49 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 6.22 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RILA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок RILA и CAOS
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -3.60% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -0.76% | -15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.07% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -0.90% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 0.30% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и CAOS
Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что RILA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.26% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 1.03% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 1.52% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 4.26% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 4.26% | +15.98% |
Сравнение комиссий RILA и CAOS
RILA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и CAOS
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.10% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and CAOS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RILA has higher volatility (3.98%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, RILA dropped -19.99% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, RILA leads with 12.73% vs 1.88% for CAOS. On fees, RILA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RILA has performed better with a 12.73% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RILA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
RILA has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for CAOS.
RILA is categorized as Large Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Indexperts and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for RILA and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RILA и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор