Сравнение RIFR с EVLN
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, RIFR returned 15.06% vs 4.63% for EVLN. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.50%.
RIFR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 10.16% | 7.25% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.50% | 4.09% |
Correlation
The correlation between RIFR and EVLN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. EVLN — Ранг доходности на риск
RIFR
EVLN
Сравнение RIFR c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIFR | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.63 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 8.57 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIFR и EVLN
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -2.78% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -1.77% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.10% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.21% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.54% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и EVLN
Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что RIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 0.41% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 1.64% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 1.87% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 2.41% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 2.41% | +8.26% |
Сравнение комиссий RIFR и EVLN
RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и EVLN
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EVLN в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.89% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and EVLN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIFR has higher volatility (3.31%) compared to EVLN (0.41%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, RIFR leads with 15.06% vs 4.63% for EVLN. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RIFR has performed better with a 15.06% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 0.89% for RIFR.
RIFR is categorized as Industrials Equities, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Russell and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.60% for EVLN.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор