Сравнение RIDGX с MSTGX
RIDGX (American Funds Income Fund of America Class R-6) and MSTGX (Morningstar Global Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, RIDGX returned 8.19%/yr vs 4.43%/yr for MSTGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RIDGX charges 0.26%/yr vs 0.62%/yr for MSTGX.
Доходность
Сравнение доходности RIDGX и MSTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIDGX показывает доходность 5.91%, а MSTGX немного выше – 5.95%.
RIDGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.94%
MSTGX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIDGX и MSTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDGX American Funds Income Fund of America Class R-6 | 5.91% | 18.12% | 11.22% | 7.04% | -6.15% | 17.72% | 5.24% | 18.84% | -3.19% |
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 5.95% | 12.04% | 5.36% | 11.91% | -11.18% | 8.46% | 3.92% | 19.97% | -3.56% |
Correlation
The correlation between RIDGX and MSTGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between RIDGX and MSTGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIDGX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск
RIDGX
MSTGX
Сравнение RIDGX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIDGX | MSTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.12 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.91 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIDGX и MSTGX
Максимальная просадка RIDGX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDGX и MSTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIDGX | MSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -27.52% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -4.38% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.58% | -6.56% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -19.64% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.26% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -4.31% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.26% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDGX и MSTGX
American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Morningstar Global Income Fund (MSTGX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что RIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIDGX | MSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.90% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 4.99% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.50% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 8.14% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 10.81% | -0.15% |
Сравнение комиссий RIDGX и MSTGX
RIDGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MSTGX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDGX и MSTGX
Дивидендная доходность RIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности MSTGX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 2.92% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIDGX American Funds Income Fund of America Class R-6 | 9.82% | 10.25% | 6.69% | 3.16% | 7.31% | 6.97% | 3.49% | 5.29% | 7.78% | 4.46% | 3.37% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
RIDGX and MSTGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIDGX has higher volatility (2.27%) compared to MSTGX (1.90%). In terms of maximum drawdown, RIDGX dropped -26.09% vs MSTGX's -27.52%.
MSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIDGX и MSTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор