PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с MALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDAX с MALVX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RIDAX returned 7.53%/yr vs 12.91%/yr for MALVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RIDAX charges 1.36%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и MALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям MALVX по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.91% соответственно.

RIDAX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.83%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.68%
1 год
13.33%
3 года*
11.80%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.53%

MALVX

1 день
0.70%
1 месяц
4.35%
С начала года
18.54%
6 месяцев
18.95%
1 год
36.37%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDAX и MALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		5.11%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		18.54%18.38%15.39%13.74%-8.68%26.51%3.91%24.74%-7.74%15.82%

Correlation

The correlation between RIDAX and MALVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between RIDAX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с AVLVXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с PEIYXRIDAX с HNDDXRIDAX с VWNAX
Часто сравнивают с MALVX:
MALVX с SPYVMALVX с ECATMALVX с VALAXMALVX с SVAIXMALVX с FGINXMALVX с NASDXMALVX с ACIIX

Доходность на риск

RIDAX vs. MALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MALVX
Ранг доходности на риск MALVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c MALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIDAXMALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.29

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.58

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

5.61

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

25.40

-17.48

RIDAX vs. MALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа MALVX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и MALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и MALVX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и MALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDAXMALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-55.21%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.53%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-16.13%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-19.73%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-37.12%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.46%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-8.74%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.44%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и MALVX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.29%, в то время как у BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDAXMALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.15%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

8.79%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

11.12%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

14.83%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

17.33%

-6.63%

Сравнение комиссий RIDAX и MALVX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и MALVX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности MALVX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		7.78%9.23%14.33%2.84%5.96%17.48%1.68%3.92%12.95%0.43%1.38%1.01%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.83%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

RIDAX and MALVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MALVX has higher volatility (4.15%) compared to RIDAX (2.29%). In terms of maximum drawdown, RIDAX dropped -42.37% vs MALVX's -55.21%.

MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDAX и MALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор