PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICGX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RICGX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICGX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		-4.81%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции RICGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.38% против 16.91% соответственно.

RICGX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.07%
1 год
17.99%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.38%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QLEIXRICGX с FGRIXRICGX с VOORICGX с QKACX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий RICGX и VPMAX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
RICGX
The Investment Company of America Class R-6

Доходность на риск

RICGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.78

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.30

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.76

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

16.16

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.23

Корреляция

Корреляция между RICGX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и VPMAX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		11.49%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок RICGX и VPMAX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RICGXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-48.32%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.75%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-25.21%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-32.65%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-8.80%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.61%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.20%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и VPMAX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 5.76%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICGXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.72%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

22.09%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

28.98%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

20.17%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.11%

-3.56%