PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICGX с PAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RICGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICGX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		-4.11%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции RICGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.46% против 19.14% соответственно.

RICGX

1 день
0.74%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.51%
1 год
18.23%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.46%

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с FGRIXRICGX с QLEIXRICGX с VOORICGX с QKACX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий RICGX и PAGRX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
RICGX
The Investment Company of America Class R-6

Доходность на риск

RICGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.73

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.47

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.25

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

16.34

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.53

+0.33

Корреляция

Корреляция между RICGX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и PAGRX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		11.40%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок RICGX и PAGRX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RICGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-55.87%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-9.14%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-36.52%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-38.01%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.57%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-10.09%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.75%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и PAGRX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 5.76%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.73%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.90%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

25.69%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

24.52%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

24.49%

-7.94%