Сравнение RICGX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности RICGX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RICGX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | -4.81% | 20.83% | 25.28% | 28.94% | -15.24% | 25.49% | 14.48% | 24.88% | -6.69% | 19.87% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции RICGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.38% против 9.64% соответственно.
RICGX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 13.38%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RICGX и DFIEX
RICGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RICGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
RICGX
DFIEX
Сравнение RICGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICGX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.95 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.55 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.57 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.07 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.95 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.35 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между RICGX и DFIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICGX и DFIEX
Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | 11.49% | 10.89% | 9.59% | 5.25% | 6.45% | 7.24% | 1.68% | 6.74% | 11.60% | 7.36% | 5.77% | 9.70% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок RICGX и DFIEX
Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RICGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -62.22% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.01% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -28.66% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.06% | -41.04% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.75% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -12.26% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.81% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICGX и DFIEX
Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 5.76%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RICGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.09% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.45% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 15.90% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.65% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.35% | +0.20% |