Сравнение RIBIX с DFAPX
RIBIX (RBC Impact Bond Fund) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, RIBIX returned -1.36%/yr vs 0.25%/yr for DFAPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RIBIX charges 0.73%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.
Доходность
Сравнение доходности RIBIX и DFAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIBIX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 0.43%.
RIBIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -2.38%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- —
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам RIBIX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBIX RBC Impact Bond Fund | -2.38% | 5.95% | 1.11% | 5.50% | -14.47% | -1.86% | 7.98% | 7.53% | -0.60% | 0.00% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 0.43% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 0.09% |
Correlation
The correlation between RIBIX and DFAPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between RIBIX and DFAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIBIX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
RIBIX
DFAPX
Сравнение RIBIX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Impact Bond Fund (RIBIX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIBIX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.74 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 4.57 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIBIX и DFAPX
Максимальная просадка RIBIX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIBIX и DFAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIBIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -18.30% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -2.66% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -4.74% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -18.22% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -1.41% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.45% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.01% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIBIX и DFAPX
Текущая волатильность для RBC Impact Bond Fund (RIBIX) составляет 1.11%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что RIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIBIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.19% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.90% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.86% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.82% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.89% | +0.28% |
Сравнение комиссий RIBIX и DFAPX
RIBIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIBIX и DFAPX
Дивидендная доходность RIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности DFAPX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 4.04% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
RIBIX RBC Impact Bond Fund | 3.73% | 4.02% | 3.35% | 2.50% | 2.10% | 1.94% | 3.28% | 3.91% | 2.44% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIBIX and DFAPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAPX has higher volatility (1.19%) compared to RIBIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, RIBIX dropped -19.37% vs DFAPX's -18.30%.
DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIBIX и DFAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор