PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIBIX с RBESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIBIX с RBESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIBIX (RBC Impact Bond Fund) and RBESX (RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund) are both mutual funds - RIBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by RBC Global Asset Management., while RBESX is a Emerging Markets Bonds fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 5 years, RIBIX returned -0.87%/yr vs 4.27%/yr for RBESX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RIBIX charges 0.73%/yr vs 0.79%/yr for RBESX.

Доходность

Сравнение доходности RIBIX и RBESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Impact Bond Fund (RIBIX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIBIX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у RBESX с доходностью 3.37%.

RIBIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.04%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-0.85%
1 год
2.09%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
—

RBESX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.24%
1 год
14.50%
3 года*
12.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIBIX и RBESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIBIX
RBC Impact Bond Fund		-1.07%5.95%1.11%5.50%-14.47%-1.86%7.98%7.53%-0.60%
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund		3.37%14.64%6.90%15.63%-14.57%-3.45%7.02%15.39%-5.05%

Correlation

The correlation between RIBIX and RBESX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.39

The correlation between RIBIX and RBESX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Impact Bond Fund

RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund

Часто сравнивают с RIBIX:
RIBIX с RUSIXRIBIX с RGOIXRIBIX с TMCIXRIBIX с REEIXRIBIX с RSDIXRIBIX с REMVXRIBIX с RGHYX
Часто сравнивают с RBESX:
RBESX с EAPCXRBESX с SWPPXRBESX с SFENXRBESX с RSDIXRBESX с SFILXRBESX с RBSIXRBESX с REEIX

Доходность на риск

RIBIX vs. RBESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIBIX
Ранг доходности на риск RIBIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIBIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIBIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIBIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIBIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIBIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RBESX
Ранг доходности на риск RBESX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBESX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBESX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBESX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIBIX c RBESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Impact Bond Fund (RIBIX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIBIXRBESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
3.58

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
5.86

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.78

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.63

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

15.18

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIBIX vs. RBESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIBIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RBESX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIBIX и RBESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIBIXRBESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

3.58

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.12

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RIBIX и RBESX

Максимальная просадка RIBIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки RBESX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIBIX и RBESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIBIXRBESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-51.19%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-4.18%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-7.02%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-26.82%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-18.08%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-25.42%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RIBIX и RBESX

RBC Impact Bond Fund (RIBIX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) имеют волатильность 1.48% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIBIXRBESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.55%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

3.51%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.25%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.96%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

36.88%

-31.70%

Сравнение комиссий RIBIX и RBESX

RIBIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии RBESX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIBIX и RBESX

Дивидендная доходность RIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности RBESX в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund		5.05%5.58%6.59%6.60%7.85%3.37%3.58%5.94%3.78%3.67%
RIBIX
RBC Impact Bond Fund		3.54%4.02%3.35%2.50%2.10%1.94%3.28%3.91%2.44%0.05%

Часто задаваемые вопросы

RIBIX and RBESX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBESX has higher volatility (1.55%) compared to RIBIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, RIBIX dropped -19.37% vs RBESX's -51.19%.

RBESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIBIX и RBESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор