Сравнение RI.PA с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pernod Ricard SA (RI.PA) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности RI.PA и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RI.PA и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | -13.02% | -29.20% | -28.90% | -10.77% | -11.15% | 37.02% | 0.14% | 13.37% | 10.45% | 30.30% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 11.93% | -43.59% | -0.98% | 2.66% | -0.63% | 24.80% | 7.73% | 22.55% | -25.38% | 32.17% |
Разные валюты инструментов
RI.PA торгуется в EUR, в то время как STZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RI.PA показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции RI.PA уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -1.63% против 1.28% соответственно.
RI.PA
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -17.83%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -27.15%
- 3 года*
- -29.93%
- 5 лет*
- -14.31%
- 10 лет*
- -1.63%
STZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- -12.73%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RI.PA vs. STZ — Ранг доходности на риск
RI.PA
STZ
Сравнение RI.PA c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA (RI.PA) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RI.PA | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | -0.97 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.58 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.89 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RI.PA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RI.PA и STZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RI.PA и STZ
Дивидендная доходность RI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности STZ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | 7.39% | 6.43% | 4.31% | 2.94% | 2.24% | 1.48% | 1.70% | 1.96% | 1.65% | 1.53% | 1.83% | 1.71% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок RI.PA и STZ
Максимальная просадка RI.PA за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки STZ в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RI.PA и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RI.PA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -67.39% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.07% | -33.85% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.87% | -51.28% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -53.53% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.98% | -41.96% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -16.45% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 20.83% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RI.PA и STZ
Pernod Ricard SA (RI.PA) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что RI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RI.PA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 5.98% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 20.47% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 29.13% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 23.89% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.00% | -5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RI.PA и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности