PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RI.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RI.PA с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RI.PA (Pernod Ricard SA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, RI.PA returned -2.26%/yr vs 13.40%/yr for ^GSPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RI.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Pernod Ricard SA (RI.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RI.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RI.PA показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции RI.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.26% против 13.40% соответственно.

RI.PA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-30.53%
3 года*
-29.77%
5 лет*
-16.78%
10 лет*
-2.26%

^GSPC

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.89%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RI.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RI.PA
Pernod Ricard SA		-16.39%-29.20%-28.90%-10.77%-11.15%37.02%0.14%13.37%10.45%30.30%
^GSPC
S&P 500 Index		12.06%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between RI.PA and ^GSPC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.25

Over the past year, the correlation between RI.PA and ^GSPC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RI.PA:
RI.PA с DGE.LRI.PA с CPR.MIRI.PA с KORI.PA с SPYRI.PA с VUSA.ASRI.PA с STZRI.PA с KER.PA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

RI.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RI.PA
Ранг доходности на риск RI.PA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RI.PA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RI.PA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RI.PA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RI.PA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RI.PA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RI.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA (RI.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RI.PA^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.04

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.65

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.30

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

12.34

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RI.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RI.PA на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RI.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RI.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

2.04

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.80

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.72

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RI.PA и ^GSPC

Максимальная просадка RI.PA за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RI.PA и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RI.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-51.62%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.07%

-7.57%

-32.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.98%

-23.99%

-42.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.87%

-23.99%

-44.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.87%

-33.42%

-35.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.25%

-0.20%

-68.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-9.08%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

2.02%

+20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RI.PA и ^GSPC

Pernod Ricard SA (RI.PA) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что RI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RI.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

2.24%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

8.62%

+14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

12.29%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

16.79%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.59%

+3.33%

Часто задаваемые вопросы

RI.PA and ^GSPC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RI.PA и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор