PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RI.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RI.PA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pernod Ricard SA (RI.PA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RI.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Pernod Ricard SA (RI.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RI.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RI.PA
Pernod Ricard SA		-13.02%-29.20%-28.90%-10.77%-11.15%37.02%0.14%13.37%10.45%30.30%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

RI.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RI.PA показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции RI.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.63% против 12.07% соответственно.

RI.PA

1 день
-1.00%
1 месяц
-17.83%
С начала года
-13.02%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-27.15%
3 года*
-29.93%
5 лет*
-14.31%
10 лет*
-1.63%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RI.PA:
RI.PA с DGE.LRI.PA с CPR.MIRI.PA с SPYRI.PA с KORI.PA с VUSA.ASRI.PA с STZ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RI.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RI.PA
Ранг доходности на риск RI.PA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RI.PA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RI.PA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RI.PA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RI.PA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RI.PA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RI.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA (RI.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RI.PA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.43

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

0.73

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.12

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.66

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

2.77

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RI.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RI.PA на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RI.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RI.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.43

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.64

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между RI.PA и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RI.PA и ^GSPC

Максимальная просадка RI.PA за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RI.PA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RI.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-56.78%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.07%

-12.14%

-27.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.87%

-25.43%

-43.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.87%

-33.92%

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.98%

-5.78%

-61.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-10.75%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

2.60%

+15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RI.PA и ^GSPC

Pernod Ricard SA (RI.PA) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что RI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RI.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

4.42%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

9.93%

+13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.10%

20.69%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

16.81%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

18.63%

+3.21%