Сравнение RI.PA с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pernod Ricard SA (RI.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RI.PA и VUSA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RI.PA и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | -13.02% | -29.20% | -28.90% | -10.77% | -11.15% | 37.02% | 0.14% | 13.37% | 10.45% | 30.30% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.86% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RI.PA показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции RI.PA уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: -1.63% против 13.66% соответственно.
RI.PA
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -17.83%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -27.15%
- 3 года*
- -29.93%
- 5 лет*
- -14.31%
- 10 лет*
- -1.63%
VUSA.AS
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RI.PA vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
RI.PA
VUSA.AS
Сравнение RI.PA c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA (RI.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RI.PA | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.58 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 0.89 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.06 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.55 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RI.PA | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.58 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.79 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.84 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между RI.PA и VUSA.AS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RI.PA и VUSA.AS
Дивидендная доходность RI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | 7.39% | 6.43% | 4.31% | 2.94% | 2.24% | 1.48% | 1.70% | 1.96% | 1.65% | 1.53% | 1.83% | 1.71% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок RI.PA и VUSA.AS
Максимальная просадка RI.PA за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RI.PA и VUSA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RI.PA | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -33.64% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.07% | -13.39% | -26.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.87% | -23.24% | -45.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -33.64% | -35.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.98% | -5.24% | -61.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -4.11% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 2.07% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RI.PA и VUSA.AS
Pernod Ricard SA (RI.PA) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что RI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RI.PA | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 3.69% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 8.49% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 17.03% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 15.14% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 16.05% | +5.79% |