Сравнение RHTX с WAMA
RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. RHTX is actively managed, while WAMA is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHTX charges 1.38%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности RHTX и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RHTX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHTX и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.11% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between RHTX and WAMA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHTX vs. WAMA — Ранг доходности на риск
RHTX
WAMA
Сравнение RHTX c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHTX | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHTX | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 4.87 | -4.57 |
Просадки
Сравнение просадок RHTX и WAMA
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHTX | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -1.91% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.73% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -0.39% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHTX | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 9.20% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 9.20% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 9.20% | +8.83% |
Сравнение комиссий RHTX и WAMA
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и WAMA
Ни RHTX, ни WAMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RHTX and WAMA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
RHTX and WAMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Adaptive and WisdomTree. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для RHTX и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор