Сравнение RHRX с SFTX
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 20.49%.
RHRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 19.13% | 0.28% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 20.49% | 1.61% |
Correlation
The correlation between RHRX and SFTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. SFTX — Ранг доходности на риск
RHRX
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RHRX c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHRX | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHRX и SFTX
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -12.75% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.49% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -2.68% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 22.79% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.79% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.79% | -3.68% |
Сравнение комиссий RHRX и SFTX
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и SFTX
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and SFTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Adaptive and Horizon. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор