Сравнение RHRX с SFTX
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.23% | -0.03% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.73% | 1.61% |
Correlation
The correlation between RHRX and SFTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение распределения секторов RHRX и SFTX
Секторы
RHRX
SFTX
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Технологии
RHRX
SFTX
Промышленность
RHRX
SFTX
Сырьевые материалы
RHRX
SFTX
Потребительский циклический сектор
RHRX
SFTX
Коммуникационные услуги
RHRX
SFTX
Финансовые услуги
RHRX
SFTX
Здравоохранение
RHRX
SFTX
Коммунальные услуги
RHRX
SFTX
Потребительский защитный сектор
RHRX
SFTX
Энергетика
RHRX
SFTX
Недвижимость
RHRX
SFTX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. SFTX — Ранг доходности на риск
RHRX
SFTX
Сравнение RHRX c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHRX | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHRX | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.61 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок RHRX и SFTX
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -12.75% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -2.76% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 21.56% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 21.56% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 21.56% | -2.53% |
Сравнение комиссий RHRX и SFTX
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и SFTX
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and SFTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Adaptive and Horizon. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор