Сравнение RGYY с FFUT
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.70%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- 7.70%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.70% | 3.34% |
Correlation
The correlation between RGYY and FFUT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. FFUT — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение RGYY c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и FFUT
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -5.59% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -5.32% | -31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -1.07% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 11.28% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 10.97% | +20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 10.97% | +20.17% |
Сравнение комиссий RGYY и FFUT
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и FFUT
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности FFUT в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and FFUT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 1.94% for FFUT.
RGYY is categorized as Derivative Income, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор