PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTX с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с INTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -38.90% vs 1806.94% for INTW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -65.29%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.

RGTX

1 день
-12.00%
1 месяц
-53.67%
С начала года
-65.29%
6 месяцев
-72.18%
1 год
-38.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
2.24%
1 месяц
6.98%
С начала года
760.00%
6 месяцев
794.84%
1 год
1,806.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и INTW

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-65.29%162.83%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		760.00%86.47%

Correlation

The correlation between RGTX and INTW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов RGTX и INTW

Секторы
RGTX
INTW

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RGTX
100.0%
INTW
66.7%

Сырьевые материалы

RGTX

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

RGTX

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

RGTX

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

RGTX

-

INTW

-

Энергетика

RGTX

-

INTW

-

Финансовые услуги

RGTX

-

INTW

-

Здравоохранение

RGTX

-

INTW

-

Промышленность

RGTX

-

INTW

-

Недвижимость

RGTX

-

INTW

-

Коммунальные услуги

RGTX

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с XTJLRGTX с AMDGRGTX с RGTI
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

RGTX vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTXINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
12.22

-12.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
5.03

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.64

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

37.08

-37.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

84.02

-84.55

RGTX vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTX и INTW

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-60.58%

-36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

-49.34%

-47.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.41%

-11.49%

-84.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.80%

-29.56%

-27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.46%

21.73%

+52.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и INTW

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 64.25% по сравнению с GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) с волатильностью 55.56%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.25%

55.56%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.17%

119.04%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.82%

149.73%

+69.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

222.94%

148.46%

+74.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

222.94%

148.46%

+74.48%

Сравнение комиссий RGTX и INTW

RGTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и INTW

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		1.57%0.55%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and INTW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (64.25%) compared to INTW (55.56%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs -38.90% for RGTX. On fees, RGTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, INTW has been the lower-risk option at 55.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RGTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

RGTX has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор