Сравнение RGTX с GLDY
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 13.41% for GLDY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -1.92%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | 114.56% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -1.92% | 15.40% |
Correlation
The correlation between RGTX and GLDY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
RGTX
GLDY
Сравнение RGTX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.00 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.37 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.68 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и GLDY
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -13.43% | -83.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -13.43% | -83.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -12.78% | -80.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -3.94% | -51.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 5.67% | +65.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и GLDY
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | 4.53% | +78.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | 18.28% | +120.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 19.87% | +195.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 19.55% | +203.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 19.55% | +203.79% |
Сравнение комиссий RGTX и GLDY
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и GLDY
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GLDY в 47.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.09% | 37.38% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and GLDY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (83.02%) compared to GLDY (4.53%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, GLDY leads with 13.41% vs -2.65% for RGTX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 13.41% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
GLDY has the higher dividend yield at 47.09%, compared with 0.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор